沙同學
2025-04-11 17:12為什么在計算surplus的標準差時不用1時刻的資產(chǎn)價值和負債價值
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-04-12 15:41
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同學你好,因為其實找的不是surplus,而是surplus的變化的標準差。所以我們是先找到了有95%的surplus的變化所在的區(qū)間,比如在(A,B),所以第二年的surplus有95%的可能性在(S0+A,S0+B)之間。至于你提到的1時刻的資產(chǎn)和負債,是為了找到了1時刻的surplus的期望值,而不是一個置信區(qū)間了。
