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2025-04-12 15:20請問其他三個選項分別表達的是什么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-04-22 13:48
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同學(xué)你好。這道題要我們求解tBB <= 2且tB <= 2的聯(lián)合概率?；贕aussian copula，我們將tBB和tB轉(zhuǎn)換成兩個標準正態(tài)變量XBB和XB，將以上聯(lián)合概率轉(zhuǎn)換成XBB <= –1.209且XB ≤ –0.533的聯(lián)合概率，進而可以基于多元標準正態(tài)分布求解。
對于其他選項，A表達的是標準正態(tài)變量XBB = 0.0612和XB = 0.1063至少發(fā)生一個的概率，其中0.0612和0.1063都是第二年的違約概率，這個表達沒有任何意義；B表達的是XBB = 0.1133和XB = 0.2969至少發(fā)生一個的概率，其中0.1133和0.2969都是兩年期累積違約概率，這個表達也沒有任何意義；C表達的是XBB <= 0.1133且XB <= 0.2969的聯(lián)合概率，這個也是不對的，正確答案根據(jù)上述做法應(yīng)選D。
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