郭同學(xué)
2025-04-12 22:09這個(gè)題可以詳細(xì)解釋下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-15 14:34
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同學(xué)你好。這道題考查的是下圖中的結(jié)論。具體而言，如果我們假設(shè)數(shù)據(jù)服從條件正態(tài)分布，均值為0、方差隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化（由GARCH模型建模，GJR-GARCH是眾多GARCH模型中的一種，這個(gè)不影響做題），那么在該模型下數(shù)據(jù)的無條件分布將不再是正態(tài)分布，而是會(huì)具備著肥尾的特征（無條件分布相當(dāng)于一眾方差不同的條件分布的混合），這可以被用于建模現(xiàn)實(shí)當(dāng)中實(shí)際觀測(cè)到的數(shù)據(jù)。
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