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2025-04-12 22:58回測(cè)有效和無效的定義是什么
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 14:05
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同學(xué)你好?；販y(cè)本身是一種假設(shè)檢驗(yàn)，對(duì)于假設(shè)檢驗(yàn)的可靠性可以從power of a test出發(fā)來進(jìn)行分析。在做假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，我們通常會(huì)犯兩類錯(cuò)誤，一種是拒真（一類），一種是存?zhèn)危ǘ悾＞苷驽e(cuò)誤發(fā)生的概率可由檢驗(yàn)者自行設(shè)定（即假設(shè)檢驗(yàn)的顯著性水平），而對(duì)于存?zhèn)五e(cuò)誤，如果該錯(cuò)誤發(fā)生的概率高，那么檢驗(yàn)就不是很可靠。而存?zhèn)五e(cuò)誤發(fā)生的概率高意味著power of a test低（power of a test = 1 - 存?zhèn)五e(cuò)誤發(fā)生的概率），所以power of a test越高，代表檢驗(yàn)越可靠。
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