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2025-04-13 09:24這里老師講的沒聽懂，能否再解釋一下。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 14:09
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同學(xué)你好?；赑IT的回測(cè)的核心思想在于，若我們對(duì)于數(shù)據(jù)的分布預(yù)測(cè)得準(zhǔn)，那么VaR的計(jì)算就會(huì)準(zhǔn)，所以我們把針對(duì)VaR的回測(cè)可以轉(zhuǎn)換成針對(duì)分布預(yù)測(cè)的回測(cè)。一般來說，銀行每天都會(huì)對(duì)下一天的數(shù)據(jù)的分布做出假設(shè)和預(yù)測(cè)、進(jìn)而計(jì)算VaR?，F(xiàn)在我們的思想是，如果銀行每天做出的分布預(yù)測(cè)是準(zhǔn)的，那么把下一天實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)代入到前一天預(yù)測(cè)的分布的CDF函數(shù)里，根據(jù)PIT的思想這個(gè)CDF的值應(yīng)該服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。這樣的操作我們可以連續(xù)開展一段期間，獲得一系列CDF的值。如果銀行每天的分布預(yù)測(cè)得都準(zhǔn)，這些值都應(yīng)該來自于標(biāo)準(zhǔn)均勻分布，我們進(jìn)而可以檢驗(yàn)這些值是否來自于標(biāo)準(zhǔn)均勻分布來對(duì)分布的預(yù)測(cè)以及VaR進(jìn)行回測(cè)檢驗(yàn)。
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