秦同學(xué)
2025-04-13 10:08為什么是12個10天的流動性期限?加起來正好是120天?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-22 14:19
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同學(xué)你好。這里每個ES都是10-day ES,而同時這里一個ES1、一個ES2、兩個ES3、兩個ES4和6個ES5(共計12個ES)都考慮到了第五類風(fēng)險因子,所以整體來看針對第五類風(fēng)險因子的ES計算的實際期限正好就等于其流動性期限(也就是10*12 = 120天)。
