秦同學(xué)
2025-04-13 10:12這里計(jì)算的是ES1還是ES2?如果是ES1的話,ES2是如何計(jì)算的?ES3是如何計(jì)算的?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 14:21
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同學(xué)你好。這里計(jì)算的是當(dāng)交易臺(tái)只面臨第一類和第二類風(fēng)險(xiǎn)因子時(shí)、該交易臺(tái)的partial expected shortfall,其中用到了ES1和ES2。如果一個(gè)交易臺(tái)同時(shí)面臨五大類風(fēng)險(xiǎn)因子的話,那么partial expected shortfall = √(ES1^2 + ES2^2 + 2*ES3^3 + 2*ES4^2 + 6*ES5^2)。
