郭同學
2025-04-13 14:11LGD=1-recovery rate 這個公式能具體講講嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-15 14:41
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同學你好。LGD是損失率,也就是違約發(fā)生帶來的損失的比重;recovery rate是回收率,也就是違約發(fā)生、收回來的錢占的比重,這二者之和是等于1的,故LGD = 1 - recovery rate。
