學(xué)同學(xué)
2025-04-13 18:27此處分析Correlation-Related Crisis時(shí)，相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，視頻中說(shuō)mezzanie 因?yàn)榕cEquity 同向變化，造成其價(jià)值下降，但是相關(guān)性系數(shù)為1也同樣意味著與senior層同向變化，那也有可能會(huì)因此價(jià)值變高，最終價(jià)值如何變化難道不是應(yīng)該結(jié)合senior、mezzaine和equity層他們比例的大小來(lái)決定，如果senior層占比比equity層高，那mezzanie層在相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，價(jià)值應(yīng)該變高，反之則價(jià)值應(yīng)該變低。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 14:39
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同學(xué)你好。這里就是簡(jiǎn)單舉個(gè)例子幫助理解課上的結(jié)論，現(xiàn)實(shí)中這個(gè)確實(shí)取決于多方面因素，而當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上equity tranche的價(jià)值出現(xiàn)了下降，mezzanine tranche的價(jià)值出現(xiàn)了上升。這部分內(nèi)容的話信用風(fēng)險(xiǎn)中有做出比較詳細(xì)的展開(kāi)。
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追問(wèn)
那么遇到題目分析，我是否就記住結(jié)論，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，mezzanie價(jià)值下降，equity價(jià)值上升？
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追答
同學(xué)你好?？梢缘?。這部分內(nèi)容是歷史上真實(shí)發(fā)生的事情的回顧，知道發(fā)生了什么就可以。
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