陸同學(xué)
2025-04-13 22:33swop valuation的原理沒聽明白,能再講一下嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-04-14 09:44
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同學(xué)你好,swap valuation就是站在t時刻,把未來的固定端的現(xiàn)金流按照t時刻的利率,一筆一筆進行折現(xiàn)。然后再把浮動端的現(xiàn)金流折現(xiàn)到t時刻,然后PV收-PV支做軋差。
CFA一級簡單了解即可,二級會系統(tǒng)學(xué)習(xí)的。
