一同學(xué)
2025-04-14 13:19在7類風(fēng)險中,model risk是否屬于CPBP-products flaw-model errorr?還是屬于Edpm-transaction capture,execution&maintenance-model/system misoperation?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-04-14 19:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。都有可能,需要看這個模型風(fēng)險發(fā)生的事件是什么。比如需要幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置,但是資產(chǎn)配置的模型錯誤了,那么就應(yīng)該是屬于Clients, Products & Business Practices——Product Flaws——Model errors;但是如果是在交易處理中的模型使用不當(dāng),比如算錯了交易傭金等,那么就是屬于Execution, Delivery & Process Management——Transaction Capture, Execution & Maintenance——Model/ system misoperation。Basel的分類法并不是每一種風(fēng)險就一定要歸到一種方法,當(dāng)然這其實也是這種分類法的劣勢。比如ORX Reference Taxonomy (2019)就解決了這個問題,人家直接將模型風(fēng)險作為了一級分類。
-
追問
cyber risk屬于7類中的哪一種風(fēng)險呢?
-
追答
在里面沒有的,同樣是ORX在2019年的文件中去嘗試解決了這個問題,不過原來的basel 7分類中沒有網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險。
