杜同學(xué)
2019-03-18 18:33為什么VaR的backtest要做雙尾的假設(shè)檢驗 而不是做單尾的 比如Ho為#exception 小于等于某個數(shù)
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-03-19 13:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為評價模型的時候,你實際超過VAR的天數(shù)是既可以超過模型設(shè)定天數(shù)也可以低于模型設(shè)定天數(shù)的,因為分別代表了模型低估了風(fēng)險和模型高估了風(fēng)險這兩種情況,無論哪種情況發(fā)生,都可以認為模型是存在問題的,因此置信區(qū)間要做雙邊的,而不是單邊的
