流同學(xué)
2025-04-14 22:49老師DV01到底可以用怎樣的等式表達(dá),麻煩總結(jié)以下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 09:43
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同學(xué)你好。見下圖。如果是KR01的話,它的計(jì)算邏輯和DV01很像,只不過不再是dP/dy*0.0001,而是dP/dr(i)*0.0001,其中r(i)指的是第i個(gè)關(guān)鍵利率。也就是說KR01衡量了某個(gè)關(guān)鍵利率變動(dòng)1基點(diǎn)(保持其它不變)帶來的債券價(jià)格的絕對(duì)金額變化。
