流同學(xué)
2025-04-15 16:41亞變量怎么理解，沒(méi)太明白這個(gè)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 10:12
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同學(xué)你好。啞變量是一種取值非0即1的變量，用以反映某個(gè)變量的不同屬性。比如說(shuō)我們?cè)诮＜竟?jié)性問(wèn)題的時(shí)候，會(huì)采用季節(jié)性啞變量。例如數(shù)據(jù)展現(xiàn)出了月度的季節(jié)性規(guī)律，那么我們可以有12個(gè)啞變量，來(lái)去反映不同的月份。此時(shí)我們可以定義D1為一月份的啞變量，取值為1意味著是一月，取值為0意味著不是一月；D2為二月份的啞變量，取值為1意味著是二月，取值為0意味著不是二月；以此類推。
在使用啞變量建模季節(jié)性的時(shí)候，切記當(dāng)模型中存在截距項(xiàng)時(shí)，我們不能將所有啞變量一并放入模型，否則會(huì)引發(fā)完全共線性（perfect collinearity），這通常被稱作啞變量陷阱（dummy variable trap）。以月度啞變量為例，如果我們將十二個(gè)月的啞變量都放進(jìn)去的話，那么D1 + D2 + ... + D12 = 1，即模型自變量之間存在著完全的線性關(guān)系。此時(shí)，模型系數(shù)無(wú)法被估計(jì)。對(duì)于這一問(wèn)題，我們的做法是漏掉一個(gè)啞變量（我們也可以省掉截距項(xiàng)，沒(méi)有截距項(xiàng)的情況下可以把所有啞變量都放入到模型中，這個(gè)簡(jiǎn)單了解一下就可以，一般不會(huì)考到這么深）。
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