TTER
2025-04-15 22:54Q4，想問下題干中的第一和第二種說法錯在哪里？1）tracking error大不能說明是benchmark本身的波動大對吧？2）currency overlays 除了做對沖的目的，確實也可以用于增加外匯收入不是嗎？
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1個回答
Simon助教
2025-04-27 10:19
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同學，上午好。
1. tracking error是衡量的portfolio 與benchmark的相似程度，tracking error越小，就表明portfolio 就越像benchmark。 看不出benchmark的波動。
2. currency overlay錯在lever the returns，追求收益。例如裸簽一個外匯合約，就是為了賺錢，這個和為了對沖風險，簽一個外匯合約，是兩種目的。這里是 securities held in foreign currency才簽的外匯合約，是為了對沖風險。
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