流同學(xué)
2025-04-16 10:16為什么這里的貝塔用0.7
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 10:21
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同學(xué)你好。CAPM模型中的beta是個(gè)體資產(chǎn)或組合的beta,此處根據(jù)題目信息組合的beta = 0.7。CAPM的公式具體說出來是:個(gè)體資產(chǎn)或組合的期望收益 = 無風(fēng)險(xiǎn)利率 + 個(gè)體資產(chǎn)或組合的beta*(市場組合的期望收益 - 無風(fēng)險(xiǎn)利率)。
