流同學(xué)
2025-04-16 10:53老師，白噪聲檢驗(yàn)?zāi)茉僬f一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 10:26
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同學(xué)你好。課上一共講過兩種白噪聲檢驗(yàn)，分別是Box-Pierce test和Ljung-Box test。這兩個(gè)檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)是一樣的，原假設(shè)為：特定滯后階數(shù)下所有自相關(guān)系數(shù)都為0，ρ_1 = ρ_2 = ... = ρ_h = 0（h的話是由檢驗(yàn)者自行設(shè)定的，統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件中通常有一些h取值的選項(xiàng)）；備擇假設(shè)為：至少有一個(gè)ρ ≠ 0。如果我們沒有拒絕原假設(shè)，同時(shí)如果數(shù)據(jù)的均值為0且方差恒定（這個(gè)一般可以通過看圖直接看出來），那么我們就認(rèn)為數(shù)據(jù)應(yīng)該是白噪聲；反之則不認(rèn)為數(shù)據(jù)是白噪聲。兩個(gè)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量見下圖。二者之間的區(qū)別在于，Ljung-Box test更適用于小樣本的情況。
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