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2025-04-16 17:42老師 這道題是算no arbitrage price, 先算C0, C0不是call option的期權(quán)費(fèi)嗎?然后拿算出的期權(quán)費(fèi)和市場(chǎng)上的期權(quán)費(fèi)做對(duì)比,如果期權(quán)費(fèi)便宜過(guò)市場(chǎng)上的就賣出市場(chǎng)上的 買入合成的,是這個(gè)意思嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-17 09:31
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同學(xué)你好,是的,c0是看漲期權(quán)在0時(shí)刻的價(jià)值,也是call option的期權(quán)費(fèi)。
套利的時(shí)候,拿算出的期權(quán)費(fèi)和市場(chǎng)上的期權(quán)費(fèi)做對(duì)比,如果市場(chǎng)上的期權(quán)費(fèi)更高,那么就賣出市場(chǎng)上的,再買入合成的看漲期權(quán)。
