Jacob Xu
2019-03-18 19:27為什么說Var不是次可加性的？另外，次可加性，單調(diào)性，平邑不變性等四個性質(zhì)是表達(dá)什么意思？滿足的越多說明風(fēng)險越小？
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1個回答
Cindy助教
2019-03-19 09:30
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同學(xué)你好，Var不是次可加性的，是說組合的VAR值可能會大于單個資產(chǎn)的VAR值之和，單調(diào)性指的是風(fēng)險越小，收益越大，平移不變性指的是組合增加多少現(xiàn)金，對應(yīng)的風(fēng)險也減少對應(yīng)這么多的現(xiàn)金，這些都是定義出來的性質(zhì)，咱們理解就好了，不用糾結(jié)為什么的(#^.^#)
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