杜同學(xué)
2019-03-18 20:13用二項(xiàng)分布和Kupiec做backtest的優(yōu)缺點(diǎn)分別是什么
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-03-19 13:36
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同學(xué)你好，kupiec僅需要記住結(jié)論即可，這個(gè)方法并沒有所謂的優(yōu)缺點(diǎn)，你可以將他理解為一種計(jì)算概率的方法而已，其思想基于極大似然估計(jì)并將模型轉(zhuǎn)換至卡方分布中進(jìn)行概率計(jì)算，過程極其復(fù)雜，如果想具體了解可以查看金程公眾號(hào)的歷史文章，其中有一篇是專門講解kupeic test的，但是不建議花時(shí)間看。
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