panghu
2025-04-17 21:59可以解釋一下這里的每一選項(xiàng)嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 15:44
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同學(xué)你好。
對(duì)于A，correlation能夠很好地刻畫服從橢圓分布的變量之間的關(guān)系，比如正態(tài)變量之間的關(guān)系，故A正確。這個(gè)結(jié)論稍微了解一下、有個(gè)印象就可以了。
對(duì)于B，correlation衡量的是線性相關(guān)性，若其取值為0則意味著不存在線性關(guān)系，但依然有可能存在非線性關(guān)系，故變量之間不一定獨(dú)立，故B正確。
對(duì)于C，這是copula的用途。在copula中，我們會(huì)將手頭的變量進(jìn)行轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)換成服從一些我們比較好操作的分布的變量（如標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量，那這就是Gaussian copula）、然后再刻畫它們之間的相關(guān)性。所以相關(guān)性和原先變量本身的分布（即marginal distributions）不是一塊建模的。
對(duì)于D，這個(gè)不正確，相關(guān)性是一類非常不穩(wěn)定的金融指標(biāo)，可以看一下correlation這部分第二個(gè)子章節(jié)中correlation volatility的數(shù)據(jù)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)指標(biāo)本身的波動(dòng)率還是很大的，這也為相關(guān)性的建模帶來了挑戰(zhàn)。
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