Jacky
2025-04-20 10:52CAL和EF的切點,CAL和indifference curve的切點,分別叫什么?他們兩個的切點都是最優(yōu)的嗎?他們之間有什么不同呢?
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1個回答
Essie助教
2025-04-21 10:07
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同學(xué)你好,optimal CAL和EF的切點叫optimal risky portfolio,optimal CAL和IC的切點叫optimal portfolio for an investor。
這兩個切點都是最優(yōu)的,前者沒有考慮單個投資者的風(fēng)險偏好,對所有人來說,optimal risky portfolio都是最好的,且這個點上只包含風(fēng)險資產(chǎn),不包含無風(fēng)險資產(chǎn)。
optimal portfolio for an investor是考慮了單個投資者的風(fēng)險偏好,如果投資者的風(fēng)險偏好不同,那么對于不同的投資者來說,optimal portfolio for an investor這個點的位置也有所不同。根據(jù)投資者自身的風(fēng)險偏好,optimal portfolio for an investor這個組合中可能包含無風(fēng)險資產(chǎn)。
