秦同學(xué)
2025-04-20 14:47這里IR=α/TE,為什么講義上IRi=expected tracking error of the manager/volatility of the manager?s tracking error?α呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-04-20 21:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,IR的分子是alpha,又叫做excess rerurn,TE,active return等;IR的分母是TE,又叫做TEV,active risk,等等。注意:這里的TE又可以指代分子也可以指代分母,需要題目里面具體問題具體分析。
