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2025-04-20 15:17A選項(xiàng)為什么低估不對？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-04-20 20:58
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同學(xué)你好，應(yīng)該是高估。比如市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，我們會(huì)認(rèn)為這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的分布也不同，大類也不同，所以應(yīng)該賦予一個(gè)較低的相關(guān)系數(shù)，但是實(shí)際上兩者之間有密切的聯(lián)系，所以相關(guān)系數(shù)其實(shí)很高的。所以在風(fēng)險(xiǎn)整合的時(shí)候容易高估分散化效應(yīng)，低估相關(guān)系數(shù)。
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