蛋同學(xué)
2025-04-20 18:08為何對取值范圍為【0，1】，會對做回歸會有影響？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-04-22 16:23
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同學(xué)你好。因為我們無法確保在給定a和b的樣本估計a^和b^后，用a^ + b^*pt-1估計得到的pt取值能夠落在0 - 1區(qū)間中，所以回歸模型不太適用于建模這種取值有限定范圍的變量。這里的做法是，通過Gaussian copula中的percentile-to-percentile approach，將原先服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布的p轉(zhuǎn)換成服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的q（比如p = 0.05，是標(biāo)準(zhǔn)均勻分布中的5%分位數(shù)，那么我們就可以將其轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中的-1.645，這是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中的5%分位數(shù)），然后再對q去跑回歸。這個稍微了解一下就可以了，考綱里沒有做要求的，主要是為了課程完整性提了一下。
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