蛋同學(xué)
2025-04-20 18:28這里記不得了,麻煩講解下為什么Δx趨向于0,F(xiàn)=ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-22 19:10
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同學(xué)你好。歐拉定理的話主要是掌握應(yīng)用即可,推導(dǎo)不需要掌握的?;跉W拉定理,在給出Q的定義后,對(duì)于組合中n個(gè)資產(chǎn)有:組合風(fēng)險(xiǎn)水平 = Q1 + Q2 + ... + Qn,這使得我們可以根據(jù)Q的取值將風(fēng)險(xiǎn)分配到各個(gè)資產(chǎn)上。在VaR的研究領(lǐng)域,Qi指的就是第i個(gè)資產(chǎn)的component VaR,這在投資管理這門(mén)科目中會(huì)學(xué)。
