宗同學(xué)
2025-04-20 23:16請問如果問total risk budget,該怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣進(jìn)行計(jì)算呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-04-21 12:33
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同學(xué)你好,你把budget看成VaR就行,所以四個資產(chǎn)的total budget=根號(資產(chǎn)1的budget的平方+資產(chǎn)2的budget的平方+資產(chǎn)3的budget的平方+資產(chǎn)4的budget的平方+2*協(xié)方差(1,2)*資產(chǎn)1的budget*資產(chǎn)2的budget+……【這里有很多個協(xié)方差項(xiàng)】),即可。
