張同學(xué)
2025-04-21 22:36系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的方差之和是總方差嗎？按公式不是有個協(xié)方差嗎
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1個回答
Essie助教
2025-04-22 09:24
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同學(xué)你好，你說的是兩件事。
有協(xié)方差項的是兩類資產(chǎn)做組合，計算組合總方差的公式，在這個公式中考慮了兩類資產(chǎn)在組合中的權(quán)重，兩類資產(chǎn)自身的方差，以及兩類資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)，所以有協(xié)方差項。
這里說的是：組合的總方差的拆分，它等于系統(tǒng)性方差加上非系統(tǒng)性方差。
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