蛋同學(xué)
2025-04-22 00:14這里VaR(%)怎么算出來的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-22 19:25
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同學(xué)你好。這個是根據(jù)一級中學(xué)的delta-normal法計算出來的,通過yield VaR以及債券的modified duration計算得到,見下圖。二級中不會考察這個VaR(%)的計算,重點在于理解思路和邏輯。
