杜同學
2019-03-19 08:59不理解為甚波動率或相關(guān)系數(shù)上升了，如圖的整個swap交易中如果received的波動率大，就會獲利。received的波動率大這個可以理解（由于Index和individual的波動率變化差異），但是received的波動率大又如何獲利呢？可以舉個具體的例子說明這是個可以獲利的舉措嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-19 13:32
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同學你好，圖片中的波動率互換并沒有實際例子可以列舉，而且老師寫的字就是套利的策略，對于index付固定收浮動，等波動率上升的時候，賺取互換的差價
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