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2025-04-22 20:57這道例題用風(fēng)險(xiǎn)中性方法計(jì)算的時(shí)候，目前0時(shí)刻的價(jià)格是用1年起即期利率2.15%這算來的，當(dāng)從0時(shí)點(diǎn)計(jì)算0.5時(shí)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)中性的價(jià)值時(shí)，為什么是用半年期即期利率計(jì)算，而不是用2.15%計(jì)算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-25 16:56
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同學(xué)你好。這里我們要求的是0 - 0.5期間的風(fēng)險(xiǎn)中性概率，故我們要求債券在0 - 0.5期間的期望回報(bào)率等于該期間的無風(fēng)險(xiǎn)利率（也就是六個(gè)月期即期利率，2%）、基于此進(jìn)行反推。
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