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2025-04-23 00:01這個(gè)可以解釋一下么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-25 17:36
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同學(xué)你好。這道題考查的是模型中對(duì)于負(fù)利率的處理,這邊主要是兩種方法:1. 假設(shè)利率服從取值不為負(fù)的分布,比如對(duì)數(shù)正態(tài)分布;2. 將模型中所有的負(fù)利率都設(shè)為0。見下圖。
