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2025-04-23 08:41請問這個理解對不對?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-25 16:07
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同學你好。STRIP price等價于zero-coupon bond price;對于discount factor,這是未來的一塊錢在當前的現(xiàn)值,我們可以通過STRIP price/zero-coupon bond price對其進行求解。比方說一個一年到期、面值為100的零息債券當前價格為95,那么一年期discount factor就等于0.95(一年后的一塊錢今天的現(xiàn)值為0.95)。當然,說discount factor是面值為1塊錢的零息債券在當前的價格也沒有問題。
