Lord Voldemort
2025-04-23 10:05long方被高估是不是意味著short方被低估?
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1個回答
黃石助教
2025-04-25 17:48
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同學(xué)你好。就implied volatility這項指標而言的話,它并不取決于是你是多頭還是空頭,都是一樣的,因為它本身就是從期權(quán)的市場價格中反推出的標的資產(chǎn)的波動率,與期權(quán)頭寸本身是多頭還是空頭無關(guān)。
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追問
那如果問的是understate the value for which of the following positions by the largest amount呢?long和short怎么選
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追答
同學(xué)你好。那這就要區(qū)分了,long方的價值 = -short方的價值,一方被高估則另一方被低估。
