幸同學
2025-04-23 22:23所以第三條為什么錯誤啊,怎么改才是正確
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-25 18:16
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同學你好。Filtered HS是將非參數(shù)法/歷史模擬法與波動率模型進行了結(jié)合,其中非參數(shù)法/歷史模擬法在第三條中沒有體現(xiàn)。正確的表達方法就是答案中寫的那句話:filtered historical simulation combines the historical simulation model with conditional volatility models。
