Lord Voldemort
2025-04-24 10:191.645不是z值嗎,怎么能和Var比較呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-25 18:17
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同學(xué)你好。這道題中的parametric assumption是假設(shè)數(shù)據(jù)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,所以該假設(shè)下95% VaR就應(yīng)該是1.645(這也是原版書上這一章一直沿用的假設(shè)),但題目中寫的不是很明確,造成的不便還請(qǐng)諒解。考試的時(shí)候會(huì)說得更清楚的。
