Lord Voldemort
2025-04-24 15:20請解釋一下這道題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-26 10:09
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同學(xué)你好。這道題考察的是基于PIT的回測方法。該方法主要是對分布預(yù)測進(jìn)行檢驗,并結(jié)合了PIT的思想(即CDF函數(shù)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布)。該方法的做法是,將每天觀測到的數(shù)據(jù)套入此前預(yù)測的這一天數(shù)據(jù)的分布CDF函數(shù),如果分布預(yù)測的正確,那么這里計算得到的CDF函數(shù)應(yīng)該是服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布的。我們進(jìn)而可以對此進(jìn)行分布上的檢驗來去完成回測。
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追問
為什么選below呢
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追答
同學(xué)你好。因為Pr(變量P/L <= 觀測到的P/L值)就是計算了一個CDF,我們進(jìn)而可以使用PIT的思想來去進(jìn)行回測。
