房同學(xué)
2025-04-24 16:35缺點二這里在公式上哪里體現(xiàn)了是用單個分位點計算出的置信區(qū)間呢 那用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計算出標(biāo)準(zhǔn)誤之后不是一樣還是要乘上分位數(shù)的關(guān)鍵值嘛 這不是一樣的嘛
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1個回答
黃石助教
2025-04-25 18:34
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同學(xué)你好。如果我們是基于大樣本下分位數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤來計算VaR的標(biāo)準(zhǔn)誤的話，公式中我們會發(fā)現(xiàn)只用到了數(shù)據(jù)中的一個分位數(shù)，也就是VaR，其它個體的信息都沒用到（見圖1）。而反過來，如果我們基于標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤來計算的話，我們會用到更多的信息。比方說在正態(tài)分布假設(shè)下，標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤公式見圖2，公式當(dāng)中的σ是數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差，T是樣本容量，而數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差是基于所有數(shù)據(jù)計算的，相當(dāng)于用到了更多的信息，這會使得我們的置信區(qū)間構(gòu)建變得更好一些。
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