房同學(xué)
2025-04-24 17:12老師這里我想問一下經(jīng)過bootstrap得出一系列的var怎么計(jì)算他的置信區(qū)間啊
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-25 18:36
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同學(xué)你好。比方說我要計(jì)算95%的置信區(qū)間,那我從bootstrap得到的這一系列的VaR中找到2.5%分位數(shù)和97.5%分位數(shù)就可以了,這兩個(gè)數(shù)分別是VaR置信區(qū)間的下限和上限。
