流同學
2025-04-24 20:05為什么是這樣求呢？這個四倍標準差波動為什么乘上總資產(chǎn)就是他的價值
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-25 16:28
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同學你好。根據(jù)題目信息，4-sigma daily event的含義是daily value change of the portfolio was more than 4 standard deviations。因此，我們只需要找到daily volatility (standard deviation)，然后乘以4即可。這邊題目中給到的volatility是以%計的，故4*daily volatility給到的是4-sigma daily event帶來的組合價值的百分比變動。在百分比變動的基礎(chǔ)上乘以組合價值即可得到組合價值的金額變動，也就符合了前述定義。
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