李同學(xué)
2025-04-24 21:56c怎么理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-26 10:25
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同學(xué)你好。這句話的意思是,若每當(dāng)組合的頭寸發(fā)生變動(dòng)時(shí)我們都將歷史模擬法的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新計(jì)算,這可以使得VaR能夠更好地捕捉組合風(fēng)險(xiǎn)水平的變動(dòng)。這句話沒有問題,我們可以通過這種方式使得VaR能夠更好地反映頭寸變動(dòng)帶來的影響。
