宗同學(xué)
2025-04-24 23:29這個題目可以再講一下c選項嘛,不是很理解為什么不要求iid的均勻分布
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-26 10:29
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同學(xué)你好。VaR同時滿足unconditional coverage和independence才會對應(yīng)著PIT序列服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布,如果只是滿足了independence的話那么我們只能說PIT序列之間是獨立的??偠灾瑄nconditional coverage -> PIT序列服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布;independence -> PIT序列相互獨立;二者都滿足 -> PIT序列獨立同標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。
