宗同學
2025-04-24 23:34這個題目還不是很理解考點,能麻煩老師四個選項再講一下嘛,尤其是b選項
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-26 10:37
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同學你好。這道題考察的是VaR的置信區(qū)間的計算。
對于A,這句話說反了。我們在課上提到過,基于quantile standard error計算VaR置信區(qū)間的方法造成了信息的浪費,因為從始至終我們只使用了樣本中某個分位數(shù)的相關(guān)信息(quantile standard error只使用了對應的分位數(shù)進行計算),這種方法并不能說是desirable。
對于B,order statistics是順序統(tǒng)計量,應用該理論我們首先要將數(shù)據(jù)從小到大排起來,排好后第r小的個體就被叫做第r個順序統(tǒng)計量。這里說反了,說成從大到小排起來了。
對于C,順序統(tǒng)計量假設了數(shù)據(jù)之間是獨立同分布的,且還要求我們已知數(shù)據(jù)分布的CDF和PDF函數(shù)。
對于D,在bootstrap方法下,我們通過獲得多個重抽樣樣本、基于這些樣本計算多個VaR、進而可以從這些VaR估計中計算得到置信區(qū)間(比如說95% confidence interval,那我們找到這些VaR中的2.5%和97.5%分位數(shù)就可以)。
