宗同學(xué)
2025-04-25 02:53這個題能麻煩老師講一下a后半句該怎么改,以及,c么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-26 10:42
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同學(xué)你好。
對于A,把 changes in the spread刪掉就可以,詳見解析中的描述。
對于C,return due to passage time是instantaneous forward rate,不是instantaneous spot rate。這個在基礎(chǔ)課上有一個推導(dǎo)(expectation, convexity, risk premium...那一章,后半段),感興趣的話可以看一下,不感興趣的話把結(jié)論記住就夠了。
