??智慧
2025-04-25 11:29這道題做了太多的過分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風(fēng)險來看pef2的確是最好的選擇。題目也是說從這個角度來看。關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
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1個回答
Michael助教
2025-04-26 16:51
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同學(xué)你好，不是過度解讀，題目說的很清楚的（The manager evaluates this information while also considering the potential biases and uncertainties in the reported data. ），基金經(jīng)理覺得數(shù)據(jù)是存在偏差的，所以才需要通過非流動性資產(chǎn)收益數(shù)據(jù)的偏差，這個知識點(diǎn)來解釋這個問題，誠然PEF2從數(shù)據(jù)上看就是最好的，但是由于非流動性資產(chǎn)存在低交易頻率這個偏差，所以有可能是低估了風(fēng)險的。
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