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2025-04-25 16:58這里用WCDR算出來(lái)的是WCL嗎?為什么算credit var時(shí)不用再減去EL了?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-04-27 12:31
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同學(xué)你好,
這里WCDR算出來(lái)的確實(shí)是WCL,而關(guān)于是否要扣除EL,這個(gè)我認(rèn)為是不同的作者的看法不同,其實(shí)在一級(jí)估值中介紹的Basel II capital requirement for banks that use the IRB approach is: (WCDR - PD) x LGD x EAD,是扣除EL的。而在二級(jí)這篇文章中作者沒有扣除EL??荚囀前凑赵鏁鴣?lái)的,所以我們還是按照這個(gè)作者的觀點(diǎn)稍微記憶一下。
希望能解答你的疑惑,加油!
