wanglianjie
2025-04-25 17:07麻煩老師解釋一下這道題目,有關(guān)PIT的相關(guān)知識(shí)在哪一部分呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-26 11:28
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同學(xué)你好。
對(duì)于A,Kolmogorov-Smirnov test是對(duì)分布尾部不太敏感、不是分布的中間。因此,如果兩個(gè)分布在尾部有重大區(qū)別,那么Kolmogorov-Smirnov test不太好檢驗(yàn)出來。
對(duì)于B,Cramer-von Mises test是基于mean squared deviation of the distribution,不是mean absolute deviation。
對(duì)于C,在基于PIT的回測(cè)中,這三個(gè)檢驗(yàn)(Kolmogorov-Smirnov, Andersen-Darling, Cramer-von Mises)的原假設(shè)都是PIT序列服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布;備擇假設(shè)是不服從。
對(duì)于D,這個(gè)正確,這三個(gè)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)正確的情況下都等于0。
有關(guān)PIT的知識(shí)點(diǎn)在基礎(chǔ)課中的(New) PIT-Based Backtesting of VaR這一節(jié);強(qiáng)化課的話是Validating the VaR Model這一節(jié)的35:45 - 49:30。
