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2025-04-25 21:00這題到底在問什么?沒看懂和PIT這個知識點(diǎn)有什么關(guān)系啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-26 11:33
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同學(xué)你好。這道題考察的是在PIT-based backtesting下,什么時候VaR滿足unconditional coverage和independence。而言之,unconditional coverage -> PIT序列服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布;independence -> PIT序列相互獨(dú)立;二者都滿足 -> PIT序列獨(dú)立同標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。
