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2025-04-25 21:29同問,C是什么意思?檢驗sensitivity不是應(yīng)該看beta值么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-26 11:41
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同學(xué)你好。組合中很多頭寸我們可能無法獲得活躍交易的市場價格,此時我們就需要通過估值模型來去對這些頭寸進(jìn)行估值、然后基于模型估出來的價值來獲得用于計算VaR的數(shù)據(jù)。Sensitivity analysis的一大重要用途就是幫助我們?nèi)ピu估如果估值模型的假設(shè)發(fā)生變化、或者做出了什么簡化所帶來的對于整體組合VaR的影響。
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追問
sensitivity analysis知識點能截圖看看么
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追答
同學(xué)你好。見下圖。
