Sunny
2025-04-26 10:01skewness
skewness這個答案,我可不可以寫maximum drawdown
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-04-27 10:24
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同學,上午好。
不可以哦,skewness和maximum drawdown是兩個意思哦
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追問
題干寫的就是maximum drawdown,skewness是引申出來的......
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追答
這里 avoid companies that are most likely to produce significant and permanent capital loss,描述的是極端損失,屬于是左尾風險。選偏度。
最大回撤,舉個反例,買入股價10元,年內(nèi)漲到20元,然后一次性跌到16,最大回撤是20跌到16這一段,但我的投資依然是賺的,收益是60%。Maximum Drawdown:只關(guān)注從最高點到最低點的下跌幅度,不涉及收益分布的形狀。
